Dữ liệu kinh tế EcoData

Chạy mô hình kinh tế lượng

Bài B132: Mô hình đo lường rủi ro đuôi và lây lan hệ thống Adrian–Brunnermeier ($text{VaR}$, $text{CoVaR}$ & $Deltatext{CoVaR}$) (Systemic Tail Risk ($text{VaR}$, $text{CoVaR}$ & $Deltatext{CoVaR}$) — covar_systemic_risk)

Bài B128: Mô hình GARCH tích hợp phân số Baillie–Bollerslev–Mikkelsen cho độ biến động nhớ dài (FIGARCH) (Fractionally Integrated GARCH (FIGARCH) — figarch)

Bài B121: Mô hình tự hồi quy vectơ chuyển đổi chế độ Markov đa biến Hamilton–Krolzig (MS-VAR) (Multivariate Markov-Switching Vector Autoregression (MS-VAR) — ms_var)

Bài B120: Mô hình chuyển đổi chế độ ẩn theo chuỗi Markov của Hamilton (Markov-Switching Regression) (Markov Regression — markov_regression)

Bài B117: Mô hình VAR có tham số và phương sai biến thiên theo thời gian Primiceri–Koop–Korobilis (TVP-VAR) (Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR) — tvp_var)

Bài B106: Kiểm định đệ quy đuôi phải phát hiện và định ngày đa bong bóng Phillips–Shi–Yu (SADF / GSADF / BSADF) (Phillips–Shi–Yu Recursive Right-Tailed Bubble Detection (SADF / GSADF / BSADF) — psy_bubble_gsadf)