ARCH / GARCH

ARCH / GARCH

8.2. Độ biến động thực tế, tần suất hỗn hợp và rủi ro đuôi

8.1. Họ mô hình phương sai thay đổi có điều kiện (ARCH, GARCH)

8. Độ biến động tài chính, định giá tài sản và rủi ro hệ thống

8.2.4. Mô hình đo lường rủi ro đuôi và lây lan hệ thống (VaR, CoVaR)

8.1.7. Mô hình GARCH tích hợp phân số nhớ dài (FIGARCH)

8.2.3. Mô hình độ biến động hai thành phần vĩ mô–tài chính (GARCH-MIDAS)