KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TOÀN DIỆN TỪ A – Z
A -> A.B -> A.B.C. Toàn bộ nội dung lý thuyết, giả định nhận dạng, kiểm định chẩn đoán và quy trình ước lượng thực nghiệm trên Stata 18, R 4.x và Python 3.11+ được biên soạn và đối chiếu trực tiếp từ hệ thống giáo trình kinh điển quốc tế (Wooldridge (2010); Wooldridge (2019); Hansen (2022); Greene (2019); Cameron & Trivedi (2022); Baltagi (2021); Pesaran (2015); Brooks (2019); Cerulli (2022)).1. Cấu trúc phân cấp học thuật toàn khóa
Bộ tài liệu được tổ chức thành 3 cấp độ chặt chẽ nhằm phục vụ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và các nhà nghiên cứu định lượng:
- Cấp 1 — Chương (từ 1 đến 15): Phân loại theo bản chất của biến phụ thuộc, cấu trúc dữ liệu (dữ liệu chéo, dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, không gian, mạng lưới) và mục tiêu suy luận (ước lượng cấu trúc, dự báo hay đánh giá tác động nhân quả).
- Cấp 2 — Nhóm bài (từ 1.1 đến 15.2): Gom nhóm các phương pháp chia sẻ chung giả định nhận dạng hoặc kỹ thuật ước lượng trong từng chương (58 nhóm phương pháp).
- Cấp 3 — Bài giảng chuyên sâu (từ 1.1.1 đến 15.2.2): Trình bày chi tiết từng mô hình kinh tế lượng (201 bài giảng) từ cơ sở toán học, điều kiện áp dụng, kiểm định bắt buộc đến mã nguồn thực hành và giải thích kết quả.
$$\hat{\theta}_N = \arg\min_{\theta \in \Theta} \mathcal{Q}_N\left(Y, X, Z; \theta\right), \quad \sqrt{N}\left(\hat{\theta}_N – \theta_0\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, V(\theta_0)\right) \tag{1}$$
2. Bản đồ 15 chương và 58 nhóm phương pháp
Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ 15 chương và các nhóm phương pháp thành phần trong giáo trình:
3. Chuẩn mực thực hành đa nền tảng
Mỗi bài giảng trong giáo trình đều tích hợp khung chuyển đổi ngôn ngữ thực hành trực tiếp giữa ba nền tảng phần mềm chuẩn mực nhất trong nghiên cứu kinh tế hiện đại:
- Stata 18: Cung cấp cú pháp chuẩn từ các gói lệnh gốc và cộng đồng học thuật quốc tế (
regress,ivregress,reghdfe,xtreg,xtabond2,ardl,var,arch,csdid,rdrobust,spregress,stcox,Frontier). - R 4.x: Sử dụng hệ sinh thái thư viện CRAN chuyên sâu (
fixest,plm,sandwich,lmtest,vars,rugarch,did,rdrobust,spatialreg,survival,grf). - Python 3.11+: Thực thi trên
statsmodels,linearmodels,arch,scikit-learn,DoubleML,econmlvàPyTorchkết hợp dữ liệu thực tế từ EcoData và phòng thí nghiệm EcoLab.
4. Tài liệu tham khảo
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press.
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning.
- Hansen, B. E. (2022). Econometrics. Princeton University Press.
- Greene, W. H. (2019). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2022). Microeconometrics Using Stata (2nd ed., Vols. 1–2). Stata Press.
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer.
- Pesaran, M. H. (2015). Time Series and Panel Data Econometrics. Oxford University Press.
- Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance (4th ed.). Cambridge University Press.
- Cerulli, G. (2022). Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs: Theory and Applications (2nd ed.). Springer.
→ Chương mở đầu: 1. Hồi quy tuyến tính cổ điển và biến công cụ
→ Bài học đầu tiên: 1.1.1. Hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)
1. Hồi quy tuyến tính cổ điển và biến công cụ: 14 mô hình kinh tế lượng thuộc 4 nhóm phương pháp, công
2. Mô hình chính quy hóa, suy luận chiều cao và giảm chiều: 12 mô hình kinh tế lượng thuộc 4 nhóm phương
3. Mô hình lựa chọn rời rạc và cầu cấu trúc: 14 mô hình kinh tế lượng thuộc 5 nhóm phương pháp, công
4. Mô hình đếm, lực hấp dẫn thương mại và biến phụ thuộc giới hạn: 15 mô hình kinh tế lượng thuộc 4
5. Kinh tế lượng dữ liệu bảng tĩnh, động và phụ thuộc chéo: 28 mô hình kinh tế lượng thuộc 6 nhóm phương
6. Chuỗi thời gian đơn biến, phi tuyến, điểm gãy và bong bóng: 23 mô hình kinh tế lượng thuộc 5 nhóm phương
7. Chuỗi thời gian đa biến, chiếu cục bộ và mạng lan tỏa: 15 mô hình kinh tế lượng thuộc 5 nhóm phương
8. Độ biến động tài chính, định giá tài sản và rủi ro hệ thống: 14 mô hình kinh tế lượng thuộc 4
9. Suy luận nhân quả và đánh giá tác động chính sách: 25 mô hình kinh tế lượng thuộc 5 nhóm phương pháp,
10. Kinh tế lượng không gian, sai số chuẩn Conley và mạng cặp đôi: 10 mô hình kinh tế lượng thuộc 4 nhóm
11. Phân tích sống sót, thời gian sự kiện và rủi ro cạnh tranh: 8 mô hình kinh tế lượng thuộc 4 nhóm
12. Hệ phương trình đồng thời, hệ cầu, kinh tế lượng Bayes và học máy: 12 mô hình kinh tế lượng thuộc 4
13. Phân phối thu nhập và phân rã bất bình đẳng: 3 mô hình kinh tế lượng thuộc 1 nhóm phương pháp, công
14. Năng suất, biên hiệu quả và hàm sản xuất cấu trúc: 4 mô hình kinh tế lượng thuộc 1 nhóm phương pháp,
15. Kinh tế lượng phi tham số và suy luận tái lấy mẫu cụm ít: 4 mô hình kinh tế lượng thuộc 2