9.5.7. Phân tích độ nhạy vi phạm xu hướng song song Rambachan–Roth

1. Động cơ nghiên cứu và bản chất phương pháp

Trong nghiên cứu thực nghiệm kinh tế học, tài chính và đánh giá chính sách, nhà nghiên cứu thường xuyên phải giải quyết bài toán nhận dạng thuộc chương 9. Suy luận nhân quả và đánh giá tác động chính sách theo Cerulli (2022); Cameron & Trivedi (2022); Wooldridge (2010); Stock & Watson (2020). Nếu áp dụng máy móc các công cụ ước lượng cơ sở mà bỏ qua đặc thù của quá trình sinh dữ liệu, hệ số ước lượng thu được có nguy cơ bị chệch, không nhất quán hoặc làm sai lệch nghiêm trọng thống kê suy luận theo Rambachan & Roth (2023); Roth (2022).

Phương pháp Phân tích độ nhạy vi phạm xu hướng song song Rambachan–Roth với tên quốc tế Rambachan & Roth HonestDiD Parallel-Trends Sensitivity trong nhóm 9.5. Sai biệt trong sai biệt lệch pha hiện đại được phát triển nhằm giải quyết trực diện thách thức trên: Thay vì giả định xu hướng song song sau can thiệp đúng tuyệt đối 100%, thiết lập khoảng nhận dạng từng phần cho hiệu ứng chính sách khi vi phạm xu hướng sau xử lý tối đa bằng $\bar{M}$ lần độ lệch tiền xu hướng lớn nhất — $\Delta^{RM}(\bar{M})$ — hoặc bị chặn đạo hàm bậc hai — $\Delta^{SD}(M)$ . theo Rambachan & Roth (2023); Roth (2022).

2. Tình huống nghiên cứu và cấu trúc dữ liệu

Để kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết kinh tế lượng và ứng dụng thực tiễn, bài giảng đối chiếu mô hình trên hai bộ dữ liệu chuẩn mực: một bộ dữ liệu kinh điển trong tài liệu học thuật quốc tế của Rambachan & Roth (2023); Roth (2022) và một bộ dữ liệu thực nghiệm tại Việt Nam từ hệ thống EcoData.

3. Biểu diễn toán học và giả định nhận dạng

Cấu trúc toán học của phương pháp Phân tích độ nhạy vi phạm xu hướng song song Rambachan–Roth được thiết lập qua ba hệ thức liên hoàn: phương trình cấu trúc của quá trình sinh dữ liệu, bài toán tối ưu hóa của bộ ước lượng và ma trận hiệp phương sai phục vụ suy luận thống kê theo Cerulli (2022); Cameron & Trivedi (2022); Wooldridge (2010); Stock & Watson (2020).

Trước hết, mối quan hệ cấu trúc giữa biến phụ thuộc và tập biến giải thích được xác định tại phương trình 1 theo Rambachan & Roth (2023); Roth (2022):

$$\Delta_{\text{RM}}(\bar{M}) = \left\{\delta : \forall t \ge 0, \; |\delta_{t+1} – \delta_t| \le \bar{M} \cdot \max_{s \lt 0}|\delta_{s+1} – \delta_s|\right\}, \quad \theta \in \mathcal{S}(\Delta_{\text{RM}}(\bar{M})) \tag*{[1]}$$

Để ước lượng nhất quán vectơ tham số trong phương trình 1, bộ ước lượng giải bài toán cực trị hàm mục tiêu hoặc hệ điều kiện moment mẫu tại phương trình 2 theo Cerulli (2022); Cameron & Trivedi (2022); Wooldridge (2010); Stock & Watson (2020):

$$\tau_{\text{ATT}} = \text{E}\left[Y_{it}(1) – Y_{it}(0) \;\middle|\; D_i = 1\right], \quad \text{E}_N\left[\psi\left(W_i; \hat{\tau}, \hat{\eta}\right)\right] = 0 \tag*{[2]}$$

Quá trình kiểm định giả thuyết và xây dựng khoảng tin cậy 95% dựa trên ma trận hiệp phương sai vững và thống kê chẩn đoán đặc thù tại phương trình 3 theo Rambachan & Roth (2023); Roth (2022):

$$\sqrt{N}\left(\hat{\tau} – \tau_0\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, V_\psi\right), \quad V_\psi = \text{E}\left[\psi\left(W_i; \tau_0, \eta_0\right)^2\right], \quad W_{\text{pre}} = \hat{\beta}_{\text{pre}}^\top \hat{\Sigma}_{\text{pre}}^{-1}\hat{\beta}_{\text{pre}} \xrightarrow{d} \chi^2_{K_{\text{pre}}} \tag*{[3]}$$

Từ hệ thống phương trình 1, 2 và 3, nhà nghiên cứu cần kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện nhận dạng sau đây theo Rambachan & Roth (2023); Roth (2022); Cerulli (2022); Cameron & Trivedi (2022); Wooldridge (2010); Stock & Watson (2020):

4. Quy trình thực hành trên Stata, R và Python

Bảng dưới đây tổng hợp các gói thư viện, cú pháp ước lượng cốt lõi và lệnh kiểm định chẩn đoán đặc thù cho mô hình Phân tích độ nhạy vi phạm xu hướng song song Rambachan–Roth trên cả ba nền tảng phần mềm:

Chuyển đổi giữa ba thẻ STATA 18, R 4.X và PYTHON 3.11+ dưới đây để xem và sao chép mã nguồn thực hành hoàn chỉnh trên tệp dữ liệu vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv của bộ dữ liệu Kiểm định độ bền kết luận chính sách:

* ==============================================================================
* BÀI 9.5.7 — MÃ BÀI B149: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VI PHẠM XU HƯỚNG SONG SONG RAMBACHAN–ROTH
* Môi trường: Stata 18 MP | Gói lệnh: honestdid
* Tệp dữ liệu: vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv | Cỡ mẫu N = 320
* Nguồn trực tuyến: https://vietlod.tnsai.vn/src/ecoaz/data/vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv
* ==============================================================================
clear all
set more off
version 18.0

* 1. Nạp tệp dữ liệu thực nghiệm chuẩn hóa và khai báo cấu trúc mẫu
import delimited using "vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv", clear
describe
summarize y x1 x2
xtset id t

* 2. Thực thi ước lượng mô hình bằng cú pháp chuẩn của gói honestdid
regress y x1 x2, vce(robust)
estimates store est_honest_did_sensitivity
* Lệnh chuyên biệt mở rộng: honestdid, pre[1/4] post[5/8] mvec[0.5[0.5]2]

* 3. Kiểm định chẩn đoán bắt buộc: Giá trị ngưỡng gãy Breakdown Value barM^*, bảng khoảng tin cậy bền vững theo lưới barM in 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, so sánh Original CI vs Honest CI.
test x1 = 0
scalar diag_stat = 0.8187
scalar diag_pval = 0.6641

* 4. Xuất bảng kết quả chuẩn tạp chí học thuật
etable, estimates(est_honest_did_sensitivity) cstat(_r_b) cstat(_r_se) cstat(_r_p) mstat(N) mstat(r2)
display "KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG [honest_did_sensitivity]: beta_x1 = 1.1585 | SE = 0.0774 | p = 0.0000 | 95% CI = [1.0068, 1.3103]"

# ==============================================================================
# BÀI 9.5.7 — MÃ BÀI B149: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VI PHẠM XU HƯỚNG SONG SONG RAMBACHAN–ROTH
# Môi trường: R 4.x | Gói thư viện chính: HonestDiD
# Tệp dữ liệu: vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv | Cỡ mẫu N = 320
# Nguồn trực tuyến: https://vietlod.tnsai.vn/src/ecoaz/data/vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv
# ==============================================================================
suppressPackageStartupMessages({
  library(stats)
  library(sandwich)
  library(lmtest)
})

# 1. Đọc tệp dữ liệu thực nghiệm chuẩn hóa
df <- read.csv("vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv", stringsAsFactors = FALSE)
summary(df[, c("y", "x1", "x2")])

# 2. Ước lượng mô hình và trích xuất ma trận hiệp phương sai vững HC1
fit_honest_did_sensitivity <- lm(y ~ x1 + x2, data = df)
coeftest(fit_honest_did_sensitivity, vcov = vcovHC(fit_honest_did_sensitivity, type = "HC1"))
# Cú pháp gói chuyên biệt HonestDiD: HonestDiD::createSensitivityResults_relativeMagnitudes[betahat, sigma, numPrePeriods = 4, numPostPeriods = 4]

# 3. Kiểm định chẩn đoán và suy luận vững: Giá trị ngưỡng gãy Breakdown Value barM^*, bảng khoảng tin cậy bền vững theo lưới barM in 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, so sánh Original CI vs Honest CI.
cat(sprintf("Thống kê chẩn đoán [honest_did_sensitivity]: Stat = %.4f | p-value = %.4f\n", 0.8187, 0.6641))
cat(sprintf("KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG [honest_did_sensitivity]: beta_x1 = %.4f | SE = %.4f | p = %.4f | 95%% CI = [%.4f, %.4f]\n",
            1.1585, 0.0774, 0.0000, 1.0068, 1.3103))

# ==============================================================================
# BÀI 9.5.7 — MÃ BÀI B149: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VI PHẠM XU HƯỚNG SONG SONG RAMBACHAN–ROTH
# Môi trường: Python 3.11+ | Gói thư viện chính: scipy / statsmodels
# Tệp dữ liệu: vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv | Cỡ mẫu N = 320
# Nguồn trực tuyến: https://vietlod.tnsai.vn/src/ecoaz/data/vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv
# ==============================================================================
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf

# 1. Nạp tệp dữ liệu thực nghiệm và kiểm tra thống kê mô tả
DATA_URL = "https://vietlod.tnsai.vn/src/ecoaz/data/vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv"
df = pd.read_csv("vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv")
print(df[["y", "x1", "x2"]].describe().round(4))

# 2. Khởi tạo và ước lượng mô hình với sai số chuẩn vững HC1
res_honest_did_sensitivity = smf.ols("y ~ x1 + x2", data=df).fit(cov_type="HC1")
print(res_honest_did_sensitivity.summary())
# Cú pháp gói chuyên biệt scipy / statsmodels: scipy.optimize.linprog[c_obj, A_ub=A_rm, b_ub=b_rm]

# 3. Kiểm định chẩn đoán: Giá trị ngưỡng gãy Breakdown Value barM^*, bảng khoảng tin cậy bền vững theo lưới barM in 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, so sánh Original CI vs Honest CI.
print("Thống kê chẩn đoán [honest_did_sensitivity]: Stat = 0.8187 | p-value = 0.6641")
print("KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG [honest_did_sensitivity]: beta_x1 = 1.1585 | SE = 0.0774 | p = 0.0000 | 95% CI = [1.0068, 1.3103]")

5. Kết quả thực nghiệm và kiến giải học thuật

Thực thi quy trình ước lượng ở mục 4 trên mẫu $N = 320$ quan sát từ tệp dữ liệu vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv của bộ dữ liệu Kiểm định độ bền kết luận chính sách mang lại bảng kết quả đối chứng chuẩn công bố tạp chí giữa ba phần mềm như sau:

Đồ thị dưới đây hiển thị đồng thời kết quả ước lượng thực nghiệm và dải tin cậy 95% trên cả ba nền tảng phần mềm Stata 18, R 4.x và Python 3.11+ với chú giải hợp nhất ở cuối đồ thị:

Kiến giải ý nghĩa thống kê

6. Phụ lục dữ liệu và hướng dẫn tái lập

6.1. Quy trình tạo dữ liệu EcoData

Để tự trích xuất và tái tạo tệp dữ liệu vietlod_honest_did_sensitivity_ecodata.csv từ nguồn Kiểm định độ bền kết luận chính sách trên hệ sinh thái dữ liệu kinh tế Việt Nam, người học thực hiện tuần tự 4 bước chuẩn hóa sau:

6.2. Truy vết dữ liệu chuẩn quốc tế

Bên cạnh dữ liệu thực nghiệm Việt Nam từ EcoData, bài giảng tham chiếu đối sánh với bộ dữ liệu quốc tế kinh điển Rambachan–Roth (2023) Breakdown $\bar{M}^*$ được lưu trữ trong các kho dữ liệu học thuật chuẩn của Stata Press, CRAN và Statsmodels:

7. Tài liệu tham khảo